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Muñoz Alonso, Noé (2022) Técnicas de Machine Learning en econometría: La eficiencia del mercado financiero español. [Trabajo Fin de Grado]
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Abstract
El objetivo de este trabajo es estudiar la eficiencia del mercado financiero español en 2021. En primer lugar se hará una breve revisión de la literatura existente y se proporcionará una fundamentación teórica de la Hipótesis del Mercado Eficiente (Fama, 1970). En segundo lugar, se introducirán las técnicas econométricas necesarias para el análisis del mercado financiero y para el contraste de la Hipótesis del Mercado Eficiente, poniendo el foco en aquellas que hacen uso de los modernos métodos de Aprendizaje Automático o Machine Learning. Finalmente, se llevará a cabo un contraste de la Hipótesis del Mercado Eficiente para la serie diaria del IBEX-35, comparando el desempeño de los métodos tradicionales, basados en la metodología Box-Jenkins, con los métodos modernos, basados en la predicción a través de Redes Neuronales Artificiales.
Resumen (otros idiomas)
This project aims to study the efficiency of the Spanish financial market in 2021. First and foremost, we will revise the existent literature and we will provide a theoretical framework for establishing the Efficient Market Hypothesis (Fama, 1970). Moreover, we will introduce the econometric techniques that will need to be used to analyse the financial market and to test the Efficient Market Hypothesis, focusing on those that make use of the modern Machine Learning methods. Finally, we will test the Efficient Market Hypothesis using the daily IBEX-35 series, comparing the performance of traditional methods, based on the Box-Jenkins methodology against the modern methods, based on prediction through Artificial Neural Networks.
| Item Type: | Trabajo Fin de Grado |
|---|---|
| Directors: | Directors Domínguez Toribio, Manuel Ángel |
| Uncontrolled Keywords: | Mercado financiero español; Hipótesis del Mercado Eficiente; Aprendizaje Automático. |
| Palabras clave (otros idiomas): | Spanish financial market; Efficient Market Hypothesis; Machine Learning methods. |
| Subjects: | Social sciences > Economics > Finance |
| Título de Grado: | Doble Grado en Economía - Matemáticas y Estadística |
| ID Code: | 73459 |
| Deposited On: | 06 Jul 2022 08:59 |
| Last Modified: | 06 Jul 2022 09:05 |
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